- Ce înseamnă coeficient +0.8?
- Înseamnă corelație puternică pozitivă — cele două perechi tind să crească și să scadă împreună. Nu garantează corelație viitoare, ci doar pe perioada selectată.
- De ce diagonala este 1.00 peste tot?
- O pereche este perfect corelată cu sine însăși: r = 1.00. Diagonala este o referință vizuală, nu o informație utilă pentru tranzacționare.
- Pe ce date se bazează calculul?
- Pe ratele zilnice de referință ECB, distribuite gratuit prin Frankfurter. Frankfurter publică datele după închiderea pieței europene (~16:00 CET). Pagina noastră reîmprospătează datele la fiecare 12 ore.
- Cum se schimbă corelațiile în jurul evenimentelor macro mari?
- În jurul unor decizii Fed, rapoarte de inflație sau crize, corelațiile devin de obicei mult mai puternice — perechi care în mod normal sunt independente încep să se miște împreună pentru că toate răspund la același șoc de risc-on / risc-off. Recalculează matricea înainte de a deschide poziții mari în jurul unor evenimente programate și redu mărimea pozițiilor dacă perechile pe care le tranzacționezi devin puternic corelate.
- Care este formula?
- Pentru fiecare pereche, calculăm randamentele zilnice logaritmice r_t = ln(c_t / c_{t-1}). Apoi aplicăm coeficientul Pearson între seriile de randamente. Logaritmul asigură simetria între mișcările în sus și în jos.
- Ce înseamnă săgețile (↑↑, ↑, →, ↓, ↓↓) din matrice?
- Săgețile dublează codarea cromatică pentru a face matricea ușor de citit chiar și fără culori: ↑↑ — corelație puternică pozitivă (r ≥ +0.7, perechile se mișcă aproape identic); ↑ — moderată pozitivă (+0.3 ≤ r < +0.7, tendință similară dar mai slabă); → — neglijabilă (−0.3 < r < +0.3, perechi practic independente); ↓ — moderată negativă (−0.7 < r ≤ −0.3, tendință inversă slabă); ↓↓ — puternică negativă (r ≤ −0.7, perechile se mișcă în direcții opuse).
