Трейдинг · Обучение
Стратегии трейдинга
Полная и корректная карта анализа и торговых стратегий: как классифицируется область, почему именно так, какие методы и инструменты существуют и как их тестировать. Найди подходящий тебе путь и углубляйся в него шаг за шагом — сначала на демо-счёте.
Что такое торговая стратегия
Торговая стратегия — это набор правил, который говорит тебе, чем торговать, когда входить, когда выходить и сколько рисковать на каждой позиции. Без правил решения становятся эмоциональными — а эмоции дорого обходятся на бирже.
Но перед стратегией стоит анализ — то, каким образом ты принимаешь решение. И здесь термины у разных трейдеров понимаются совершенно по-разному. Поэтому мы начинаем с чёткой карты области, основанной на том, как она официально организована.
Карта темы
Как классифицируется анализ — и почему именно так
В интернете ты найдёшь десятки противоречивых классификаций. Мы построили свою на основе того, как область организована и преподаётся институтами, которые её сертифицируют — в первую очередь CMT Association, глобальной организацией, присваивающей звание Chartered Market Technician (программа создана в 1985 году) — и на основе авторов, которые определили каждый метод. Там, где размещение — редакционный выбор, потому что у самой области есть неясные зоны, мы говорим об этом прямо. Так ты знаешь, на что опираешься.
Ось 1
Как ты анализируешь — направление анализа
Ось 2
Как долго ты держишь позицию — стиль
Обе оси независимы — комбинируй их как хочешь. Миф «технический = краткосрочный, фундаментальный = долгосрочный» ложен: позиционный трейдер может решать чисто технически, а дневной трейдер может входить на фундаментальной новости.
Шесть направлений анализа на трёх уровнях
Анализ настроений
Как позиционирована толпа: отчёт COT, отчёт Put/Call, индекс VIX, Fear & Greed.
СкороОбъём и поток ордеров
VSA, Volume Profile, Market Profile, order flow (footprint, DOM, чтение ленты).
Market Profile: Дж. П. Стайдлмайер, CBOT, 1985.
СкороКоличественный / алгоритмический анализАвто-трейдинг
Статистические модели, бэктестинг, автоматическая торговля. Подробно рассматриваем в хабе Авто-трейдинг.
Смотреть Авто-трейдингМежрыночный анализ
Корреляции между акциями, облигациями, товарами и валютами; относительная сила.
Джон Мёрфи, «отец» этого направления.
СкороЗдесь находится большинство того, что все называют «стратегиями». Учебная программа CMT группирует их именно так: классические теории как «классические техники», а современные методы структуры как «продвинутые техники» — всё внутри технического анализа, а не как отдельные дисциплины.
одна свеча = одна борьба
Стив Нисон (1991); истоки — Хомма, Осака, XVIII век.
Читатьпрямое чтение структуры
SMC: Майкл Хадлстон; переупаковывает метод Вайкоффа.
Скорофигуры из колебаний цены
основополагающие теории
CMT называет их «классическими техниками».
Скороматематические производные от цены
Редакционный выбор, о котором мы говорим прозрачно: мы разместили «Объём и поток ордеров» и «Межрыночный анализ» как отдельные направления для дидактической ясности. Формально оба связаны с техническим анализом (Мёрфи даже описывает межрыночный анализ как «ветвь технического анализа»), а order flow опирается на микроструктуру рынка. Мы представляем их отдельно, чтобы их было проще изучать — а не для того, чтобы противоречить источникам.
Графический анализ, свечи и price action — в чём разница?
Это не три конкурирующих метода, а три уровня масштабирования на одном и том же графике, вложенных друг в друга: свечи — это кирпичи, price action — то, как ведёт себя стена, а графический анализ — карта всей конструкции. Короче: графический анализ говорит тебе где, price action говорит тебе если и как, а свечи говорят тебе когда.
Где · общая карта (статично)
Графический анализ
Что ты рисуешь на среднесрочном-долгосрочном горизонте: поддержка и сопротивление, линии тренда, каналы и графические модели (голова и плечи, треугольник, двойное дно). Показывает зоны, которые имеют значение, подготовленные заранее. Графические модели — это часть фигур в нём.
Если / как · поведение (динамично)
Price action
Что ты читаешь в этих зонах в реальном времени: структура (минимумы и максимумы всё выше или всё ниже), ослабление моментума, держится уровень или ломается. Использует свечи, но смотрит на поток нескольких свечей. Без индикаторов.
Когда · триггер (микро)
Свечи
Одна или несколько свечей при достижении зоны: молот с длинной тенью снизу, поглощение. Дают точный момент входа и место для стопа (под тенью свечи).
Пример — как они работают одна за другой, от макро к микро
- С помощью графического анализа ты рисуешь карту как минимум на том периоде, на котором торгуешь, и на более крупном (возможно, и на более мелком): тренд, важная поддержка, протестированная несколько раз, формирующееся двойное дно. Это подсказывает, куда смотреть.
- Когда цена возвращается к этой поддержке, ты следишь за price action на своём торговом периоде и на более мелком: появляется ли минимум выше вместо нового минимума? ослабевает ли давление к снижению? Это говорит, держится ли уровень.
- Ты ждёшь свечу-триггер именно на своём торговом периоде (молот). Только тогда входишь, со стопом под её тенью.
Что используют банки, фонды и профессиональные трейдеры?
Самые продвинутые направления на карте выше — не учебная теория, а именно те области, в которых работают институты. Они на той же странице; отличается только уровень, на котором это применяется.
- Количественный / алгоритмический анализФонды вроде Renaissance, Citadel или Bridgewater используют статистические модели и автоматическое исполнение, а не решения, принятые вручную.
- Объём и поток ордеровПрофессиональные деск-трейдеры читают реальный поток ордеров (footprint, DOM, Market Profile), а не только форму свечей.
- Межрыночный и фундаментальный анализМакро-фонды и инвестиционные банки (Goldman Sachs, JPMorgan) отслеживают корреляции между акциями, облигациями, товарами и валютами.
- Отчёт COTПубликуется еженедельно и напрямую показывает, как позиционированы крупные институциональные игроки на фьючерсных рынках.
Специальные стратегии
Стратегии, привязанные к конкретному продукту
Это не методы анализа, а стратегии, связанные с конкретным инструментом или финансовым механизмом.
Стратегии с опционами
Только реальные опционы, торгуемые на бирже — не бинарные опционы.
СкороКэрри-трейдв блоге
Прибыль от разницы процентных ставок между валютами.
СкороФундамент
Три вещи, которые не являются стратегиями — но без них ни одна стратегия не работает
Это фундамент, на котором держится любая стратегия. Ты можешь сделать всё правильно и всё равно терять деньги, если игнорируешь риск, психологию или начинаешь с неподходящего счёта. Поэтому мы держим их отдельно от стратегий.
Управление рисками
Размер позиции, стоп-лосс, соотношение риск/доходность.
ЧитатьПсихология трейдинга
Почему трейдеры теряют деньги из-за эмоций.
ЧитатьРазмер счёта
Почему неподходящий счёт усложняет любую стратегию.
ЧитатьКажется, что это много? Начни с гидом
Путь для начинающих: первые правила, ошибки, которых нужно избегать, и правильная дорога к демо-счёту, без путаницы в терминах.
Подходы к входу
Логика позиции
После того как у тебя есть метод, следует логика входа. Первые три — это технические логики (в зависимости от того, как двигается график); торговля по сессиям связана с ликвидностью и временем; а торговля по новостям — практическая сторона фундаментального анализа.
Trend following
Ты следуешь за доминирующим направлением (включает моментум).
СкороRange trading
Ты играешь между поддержкой и сопротивлением (возврат к среднему).
СкороBreakout
Ты входишь при пробое уровней.
СкороТорговля по сессиям
Лондон, Нью-Йорк, валютный фиксинг.
СкороТорговля по новостям
Запланированные макрособытия (прикладной фундаментальный анализ).
СкороСтили торговли · Ось 2
Сколько времени ты уделяешь рынку
Стиль — это только длительность позиции, независимо от метода. Внимание: позиционная торговля остаётся торговлей — это не то же самое, что долгосрочное инвестирование, которое означает реальное владение активом и находится в меню Инвестиции.
Скальпинг
Позиции на секунды–минуты.
Дневная торговля
Всё закрывается в тот же день.
Свинг-трейдинг
Позиции на дни–недели.
Позиционная торговля
Горизонт в месяцы — всё ещё торговля, не инвестиция.
Это наиболее используемые методы и стратегии, а не полный список — ни один список не полон, а рынок эволюционирует.
От стратегии к результатам
Стратегия ничего не стоит, пока ты её не протестируешь
Знать стратегию и правильно её использовать — две разные вещи. Это путь от теории к практике — именно к этому мы готовим тебя на демо-счёте, до реальных денег.
Вероятностное преимущество
Почему важна серия сделок, а не одна отдельная.
СкороБэктестинг и демо
Ты проверяешь стратегию сначала на истории и на демо.
СкороЖурнал трейдера
Ты записываешь каждую сделку, чтобы учиться на ней.
ЧитатьОт демо к реальному счёту
Переходишь на реальные деньги только после стабильных результатов.
СкороКак выбрать (и построить) свою стратегию
Ты ищешь не «стратегию с самой большой прибылью». Ты строишь подходящую именно тебе, за четыре шага — используя как раз те две оси с карты.
Выбери стиль
Ось 2: в зависимости от имеющегося времени и темперамента (таблица ниже).
Выбери метод
Ось 1: ты обнаруживаешь его пробуя — остаёшься с тем, с которым тебе легче и понятнее.
Выбери подход
В зависимости от условий рынка: тренд, боковик или пробой уровня.
Протестируй на демо
До стабильных результатов. Только потом переходи на реальный счёт.
| Стиль | Время у графиков | Ритм решений | Подходит тебе, если… |
|---|---|---|---|
| Скальпинг | Несколько часов в день, максимальная концентрация | Секунды | у тебя быстрая реакция и устойчивость к стрессу |
| Дневная торговля | 2–4 часа в день | Минуты | хочешь ежедневный ритм, без позиций на ночь |
| Свинг-трейдинг | 30–60 минут в день | Часы–дни | у тебя есть работа и ты анализируешь вечером |
| Позиционная торговля | Несколько часов в неделю | Дни–недели | мыслишь долгосрочно, близко к инвестициям |
Протестируй любую стратегию без риска реальных денег
Открой демо-счёт у одного из партнёрских регулируемых брокеров, начни с курса для начинающих или приходи на консультацию.
Содержание этой страницы носит исключительно образовательный характер и не является инвестиционной консультацией или торговой рекомендацией. Ни одна стратегия не гарантирует прибыль, а торговля финансовыми инструментами сопряжена с рисками, включая потерю вложенного капитала. Trading.md — брокерская компания, партнёр международных регулируемых брокеров, и не предоставляет торговые сигналы.